价差滑动

【词语拼音】jià chà huá dòng

【词语繁体】價差滑動

【词语结构】ABCD式词语

【词语字数】四字词语

【词语解释】
在期货的套利操作中，开仓后，合约间的价差突然变大或者变小的现象，就叫作“价差滑动”。详细解释 价差滑动的分类 价差滑动一般对套利交易非常不利，根据套利的不同价差滑动也分为两类： 第一，在卖出套利的模式下，交易者卖出价格较高的合约，买入价格较低的合约，如果两种合约的价差越来越小，趋于收敛，这卖出套利者将盈利。 但是，价差滑动导致卖出套利者建仓以后合约间的价差突然扩大，对交易极为不利。这种情况下，卖出套利者可以继续坚持持有头寸，也可以根据风险报酬比来决定是否平仓出场。 第二，在买进套利的模式下，交易者会买入价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约，希望价差越来越大，这样就会盈利。 但是，价差滑动却使得价差突然收敛，朝着与买进套利者期望的相反方向行进。 总之，价差滑动与套利者原本期望的价差发展方向相反，对套利者来说是不利的，增加了交易风险，直接影响着套利者的收益。

【网络解释】

基本概念在期货的套利操作中，开仓后，合约间的价差突然变大或者变小的现象，就叫作“价差滑动”。